Bollinger Bandas De Precisão

Como cortar seu risco e emitir sua taxa da vitória Céu elevado com os mestres da faixa de Bollinger Method. Enter seu nome e email para o acesso imediato. É você frustrado Parece como cada comércio você encontra ou para de mover-se o momento que você começa dentro, ou completamente Inverte em você e pára-o para fora TODA A ÚNICA TEMPO Seus sonhos de suplementar sua renda estão desvanecendo-se lentamente. Se você estiver doente e cansado de esforçar enche para fora o formulário, começ o curso LIVRE da faixa de Bollinger Siga o treinamento curto mas informativo e faça exame do quiz s E assistir seus lucros soar. It doesn t importa o que você comércio, Forex, ações, opções, até mesmo futuros Esta estratégia Bollinger Band poderoso funciona em tudo A falta de estratégia sendo ensinada em torno deste poderoso indicador termina hoje, preencha o formulário e comece agora , FREE. Mark Deaton 13 anos veterano Band Bollinger Trader. Meu nome é Mark Deaton, eu tenho usado Bandas Bollinger por 13 anos e naquele tempo eu descobri algumas coisas incríveis Seu sobre para ver em primeira mão como Slash risco e lucros compostos com um sistema muito poderoso Bollinger Band Esses setups funcionam em qualquer coisa. Vou mostrar como encontrar essas configurações, e mostrar-lhe como gerenciar o risco de uma forma que você configura para que você não pode perder. Método oferece-lhe uma maneira de quase garantir os lucros cada vez que você trade. As que você vá através do material que você também será capaz de tomar curto quiz s para certificar-se de que você re compreensão e retenção de tudo Então você está pronto para iniciar o curso FREE. Just Preencha o formulário acima e vamos começar deve we. All negociação envolve alto risco e você pode perder uma quantidade substancial de dinheiro, não importa o método que você usa Toda negociação envolve alto risco desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros Comissão Regra 4 41 b 1 I Resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real Também, uma vez que os negócios não foram realmente executados, Os resultados podem ter sob ou sobre compensado o impacto, se for o caso, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez Os programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva Nenhuma representação é Sendo que qualquer conta vai ou é susceptível de obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Os três Métodos de utilização Bollinger Bands apresentados em Bollinger On Bollinger Bands ilustram três abordagens filosóficas completamente diferentes Qual é para você, não podemos dizer, como é Realmente uma questão de que você está confortável com Experimente cada um para fora Personalize-os para atender aos seus gostos Olhe para os comércios que geram e veja se você pode viver com eles. Embora essas técnicas foram desenvolvidas em gráficos diários - o período de tempo primário que operamos em - os comerciantes a curto prazo podem desdobrá-los em cartas de barra de cinco minutos, os comerciantes do balanço podem focalizar em gráficos de hora em hora ou diários, quando os investors puderem usá-los em cartas semanais Não há realmente nenhum materi Al diferença, desde que cada um é ajustado para caber os critérios do usuário para o risco e recompensa e cada um testado no universo de valores mobiliários que o usuário troca, na forma como o usuário trades. Why a ênfase repetida na personalização e montagem de parâmetros de risco e recompensa Porque, nenhum sistema, não importa o quão bom ele é será usado se o usuário não está confortável com ele Se você não se adequar a si mesmo, você vai descobrir rapidamente que essas abordagens não vai atender você. Se estes métodos funcionam tão bem, por que você os ensina? Esta é uma pergunta freqüente e as respostas são sempre as mesmas Primeiro, eu ensino porque eu amo ensinar Segundo, e talvez o mais importante, porque eu aprendo como eu ensino Em pesquisar e preparar O material para este livro eu aprendi um pouco e eu aprendi ainda mais no processo de escrevê-lo. A questão da eficácia contínua parece problemática para muitos, mas não é realmente estas técnicas permanecerá útil até que a estrutura de mercado muda suficientemente para torná-los discutíveis A razão eficácia não é destruída - não importa como Amplamente uma abordagem é ensinada, é que somos todos os indivíduos Se um sistema de comércio idêntico foi ensinado a 100 pessoas, um mês mais tarde não mais de dois ou três, se muitos, iria usá-lo como foi ensinado Cada teria levado E modificado para atender aos seus gostos, e incorporado em sua maneira única de fazer as coisas Em resumo, não importa quão específico declarativo um livro obtém, cada leitor vai longe de lê-lo com idéias e abordagens únicas, e que, como eles dizem, é Uma boa coisa. O maior mito sobre Bollinger Bands é que você é suposto para vender na banda superior e comprar na banda inferior que pode trabalhar dessa forma, mas não tem que no método I vamos realmente comprar wh A banda superior é ultrapassada e curta quando a banda inferior é quebrada para a desvantagem No método II vamos comprar na força como nos aproximamos da banda superior apenas se um indicador confirma e vender em fraqueza como a faixa inferior é abordado, novamente só se Confirmado pelo nosso indicador. No Método III, compraremos perto da banda inferior, usando um padrão W e um indicador para esclarecer a configuração. Em seguida, apresentaremos uma variação do Método III para venda. O método IV, não mencionado no livro, é uma variação Do Método I. Metod I Volatilidade Breakout. Years ago o falecido Bruce Babcock de Commodity Traders Consumers Review entrevistou-me para que a publicação Depois da entrevista, conversamos por um tempo - a entrevista gradualmente revertida - e saiu que o seu comércio de commodities favoritas A aproximação era a fuga da volatilidade Eu mal podia acreditar nos meus ouvidos Aqui está o sujeito que tinha examinado mais sistemas de negociação - e feito tão rigorosamente - do que qualquer pessoa com a possível exceção de John Hill de Futures Truth e ele foi dizer Ing que a sua abordagem de escolha para a negociação foi o sistema de volatilidade breakout A abordagem muito que eu pensei melhor para a negociação após um monte de investigation. Perhaps a aplicação mais elegante aplicação directa de Bandas Bollinger é um sistema breakout volatilidade Estes sistemas foram em torno de um longo Tempo e existem em muitas variedades e formas Os primeiros sistemas breakout usou médias simples dos altos e baixos, muitas vezes deslocou para cima ou para baixo um pouco Como o tempo passou em média verdadeira faixa foi freqüentemente um fator. Não há nenhuma maneira real de saber quando a volatilidade, Como nós o usamos agora, foi incorporado como um fator, mas um supõe que um dia alguém observou que os sinais do breakout trabalharam melhor quando as médias, as faixas, os envelopes, etc. eram mais próximos e o sistema da fuga da volatilidade foi carregado Certamente a recompensa do risco Parâmetros são melhor alinhados quando as faixas são estreitas, um fator importante em qualquer sistema. Nossa versão do venerável sistema de breakout volatilidade utiliza BandWidth para definir a pré-condição um D, em seguida, toma uma posição quando ocorre uma fuga Existem duas opções para uma saída de parar para esta abordagem Primeiro, Welles Wilder s Parabolic3, um conceito simples, mas elegante, No caso de uma parada para um sinal de compra, a parada inicial é definido Apenas abaixo do intervalo da formação breakout e, em seguida, aumentou para cima a cada dia o comércio é aberto Apenas o oposto é verdadeiro para uma venda Para aqueles dispostos a perseguir lucros maiores do que aqueles proporcionados pela abordagem relativamente conservadora Parabolic, uma tag da banda oposta é Um excelente sinal de saída Isso permite correções ao longo do caminho e resulta em negócios mais longos Então, em uma compra usar uma etiqueta da banda inferior como uma saída e em uma venda usar uma etiqueta da banda superior como saída. O grande problema com Implementando com sucesso o Método I é algo chamado de falso-cabeça - discutido no capítulo anterior O termo veio do hóquei, mas é familiar em muitas outras arenas também A idéia é um jogador com o disco patins até o gelo em direção a um adversário Como ele Patins h E vira a cabeça em preparação para passar o defensor, logo que o defensor comete, ele vira seu corpo a outra maneira e segura snaps seu tiro saindo de um Squeeze, ações muitas vezes fazem o mesmo eles primeiro feint no sentido errado e, em seguida, Fazer o movimento real Normalmente o que você vai ver é um Squeeze, seguido por uma tag de banda, seguido, por sua vez, pelo movimento real A maioria das vezes isso vai ocorrer dentro das bandas e você ganhou t obter um sinal breakout até que o movimento real está em curso No entanto, se os parâmetros para as bandas foram apertados, como tantos que usam esta abordagem fazer, você pode encontrar-se com o pequeno whipsaw ocasional antes do comércio real appears. Some stocks, índices, etc são mais propensos a falsos cabeça do que outros Dê uma olhada no passado Squeezes para o item que você está considerando e ver se eles envolvidos cabeça falsifica Uma vez que um faker. For aqueles que estão dispostos a tomar uma abordagem não mecânica negociação cabeça falsificações, a estratégia mais fácil é esperar até um Squeeze ocorre - A pré-condição É definir - em seguida, olhar para o primeiro afastar-se do intervalo de negociação Trocar metade de uma posição do primeiro dia forte na direção oposta da cabeça falsa, adicionando à posição quando a fuga ocorre e usando uma parada de tag de faixa parabólica ou oposta para Manter-se de ser hurt. Where fake cabeça aren ta problema, ou os parâmetros de banda aren t set apertado o suficiente para aqueles que ocorrem a ser um problema, você pode negociar Método I straight up Apenas espere um Squeeze e ir com a primeira fuga. Os indicadores de volume podem realmente adicionar valor Na fase antes da cabeça falsa olhar para um indicador de volume, como Intraday Intensity ou Accumulation Distribution dar uma dica sobre a resolução final MFI é outro indicador que pode ser útil para melhorar o sucesso e confiança Estes são todos os volume Os parâmetros para um sistema de fuga de volatilidade baseado no The Squeeze podem ser os parâmetros padrão média de 20 dias e - duas bandas de desvio padrão. Isso é verdade porque Nesta fase de atividade, as bandas são bastante próximas entre si e, portanto, os gatilhos são muito próximos. No entanto, alguns comerciantes de curto prazo pode querer encurtar a média um pouco, digamos para 15 períodos e apertar as bandas um pouco, digamos para 1 5 Desvio padrão. Há um outro parâmetro que pode ser definido, o período de look-back para o Squeeze Quanto mais tempo você definir o período de look-back - lembre-se de que o padrão é de seis meses - maior a compressão que você vai conseguir e Mais explosivo o set ups será No entanto, haverá menos deles Há sempre um preço para pagar seems. Method I primeiro detecta compressão através The Squeeze e, em seguida, olha para a expansão de intervalo para ocorrer e vai com ele Uma consciência de cabeça falsificações E confirmação de indicador de volume pode adicionar significativamente ao registro desta abordagem Screening um universo de tamanho razoável de ações - pelo menos várias centenas - deve encontrar pelo menos vários candidatos para avaliar em um determinado day. Look para o seu método I configurações cuidadosamente e então Segui-los à medida que evoluem Há algo a ver um grande número dessas configurações, especialmente com indicadores de volume, que instrui o olho e, portanto, informa o processo de seleção futuro como nenhuma regra dura e rápida nunca posso apresentar aqui cinco cartas deste tipo Para lhe dar uma idéia do que procurar. Use o Squeeze como um conjunto up. Then ir com uma expansão na volatilidade. Beware a cabeça falsa. Usar indicadores de volume para pistas de direção. Adjust os parâmetros para se adequar. Method II Tendência Seguir . Nosso segundo método de demonstração Bollinger Bands baseia-se na idéia de que a ação de preço forte acompanhada de ação de indicador forte é uma coisa boa É uma abordagem de confirmação que espera que essas duas condições sejam atendidas antes de dar um sinal de entrada Claro, Confirmado por indicadores fracos, gera um sinal de venda. Em essência, trata-se de uma variação no Método I, com um indicador, MFI, sendo usado para confirmação e sem necessidade de um Squeeze. Utilizaremos as mesmas técnicas de saída, uma versão modificada do Parabolic ou uma etiqueta da Bollinger Band no lado oposto do comércio. A idéia é que tanto b como preço e MFI devem subir acima do nosso limiar. Regra é Se b é maior que 0 8 e MFI 10 é maior que 80, então buy. Recall que b mostra-nos onde estamos dentro das bandas em 1 estamos na faixa superior e em 0 estamos na banda inferior Então, Em 0 8 b está nos dizendo que estamos 80 do caminho para cima a partir da banda inferior para a faixa superior Outra maneira de olhar para isso é que estamos no top 20 da área entre as bandas MFI é um indicador delimitado entre 0 e 100 80 é uma leitura muito forte representando o nível de trigger superior, similar em significado para 70 para RSI. Assim, o Método II combina força de preço com força de indicador para prever preços mais altos, ou fraqueza de preço com fraqueza de indicador para prever preços mais baixos. Você usará os ajustes básicos de Bollinger Band de 20 períodos e - tw O desvios padrão Para definir os parâmetros MFI vamos empregar um velho indicador comprimento da regra deve ser aproximadamente metade do comprimento do período de cálculo para as bandas Embora a origem exata desta regra é desconhecida para mim, é provável uma adaptação de uma regra de Ciclo que sugere o uso de médias móveis um quarto do comprimento do ciclo dominante Experimentação mostrou que os períodos de um quarto do período de cálculo para as bandas foram geralmente demasiado curto, mas que um período de meia-comprimento para os indicadores funcionou muito bem Como com todas as coisas estes São apenas valores iniciais Esta abordagem oferece muitas variações que você pode explorar Além disso, qualquer uma das entradas poderia ser variada em função das características do veículo que está sendo negociado para criar um sistema mais adaptável. Tabela 19 1 - Método II Variações Volume-Ponderado MACD Poderia ser substituído por MFI O limite de força necessário para ambos b eo indicador pode ser variado A velocidade do parabólico também pode ser variado O parâmetro de comprimento O problema com o método II é que as características de recompensa ao risco são mais difíceis de quantificar, uma vez que a mudança pode ter sido Em andamento por um pouco antes do sinal é emitido Uma abordagem para evitar esta armadilha é esperar por um pullback após o sinal e, em seguida, comprar o primeiro dia acima Isso vai perder algumas configurações, mas aqueles restantes terão melhor risco recompensa ratios. It seria O melhor para testar esta abordagem sobre os tipos de ações que você realmente comércio ou deseja negociar e definir os parâmetros de acordo com as características desses stocks e seus próprios critérios de recompensa de risco Por exemplo, se você negociou ações de crescimento muito volátil você pode olhar para maior Níveis para o b maior do que um é uma possibilidade, IMF e parabólica parâmetros Maiores níveis de todos os três iria escolher ações mais fortes e acelerar as paradas mais rapidamente Mais risco investidores adversos devem se concentrar em parab alto Olic, enquanto os investidores mais paciente ansioso para dar a estes comércios mais tempo para trabalhar fora deve centrar-se em constantes parabólicas menores que resultam no nível stop-out subindo mais lentamente. Um ajuste muito interessante é começar o parabólico não sob o dia de entrada como Por exemplo, na compra de um fundo o parabólico poderia ser iniciado sob o baixo em vez de no dia de entrada Isto tem a vantagem distinta de capturar o caráter do mais recente negociação Usando o Como uma saída permite que estes comércios a desenvolver mais, mas pode deixar a parada desconfortavelmente longe para alguns. Esta é a pena reiterar outra variação desta abordagem é usar esses sinais como alertas e comprar o primeiro pullback após o alerta é dado Esta abordagem irá reduzir o número de comércios - algumas negociações serão perdidas, mas também irá reduzir o número de Whipsaws Em essência, este é um método bastante robusto que deve ser ada Ptable a uma grande variedade de estilos de negociação e temperaments. There é uma outra idéia aqui que pode ser importante Análise Racional Este método compra força confirmada e vende fraqueza confirmada Portanto, não seria uma boa idéia para presort nosso universo de candidatos por critérios fundamentais, Criando listas de compras e vendendo listas Então, só aceite comprar sinais para as ações na lista de compra e venda sinais para as ações na lista de vendas Tal filtragem está além do escopo deste livro, mas Rational Analysis, a junção dos conjuntos de Análise técnica, oferece uma abordagem robusta para os problemas que a maioria dos investidores enfrentam Prescreening para candidatos fundamentais desejáveis ​​ou ações problemáticas é certeza de melhorar os seus resultados. Outra abordagem para a filtragem de sinais é olhar para o desempenho Ratings e tomar compras em ações de 1 ou 2 e Vendem em ações com classificação 4 ou 5 Estas são pontuações ponderadas, ponderadas pelo risco, que podem ser consideradas como força relativa compensada para baixo Lado, volatilidade. O método compra força. Compre quando b é maior que 0 8 e MFI é maior do que 80.Use um parabólico stop. May antecipar Método I. Explorar as variações. Use Rational Analysis. Method III Reversals. Somewhere no início dos anos 1970 A idéia de mudar uma média móvel para cima e para baixo por uma porcentagem fixa para formar um envelope em torno da estrutura de preços travada em Tudo o que você tinha que fazer foi multiplicar a média por um mais o percentual desejado para obter a faixa superior ou dividir por um mais o Por cento desejado para obter a banda inferior, que era uma idéia computacionalmente fácil em um momento em que a computação foi demorado ou dispendioso Este foi o dia de almofadas colunares, adicionando máquinas e lápis, e para a sorte, calculators. Naturally mecânica temporizadores mercado e Os selecionadores de ações rapidamente assumiu a idéia, uma vez que lhes deu acesso a definições de alta e baixa que poderia usar em suas operações de cronometragem Osciladores estavam muito em voga na época e isso levar a uma série de sistemas comparando a a Talvez o mais conhecido na época - e ainda hoje amplamente utilizado - fosse um sistema que comparasse a ação da Dow Jones Industrial Average dentro de bandas criadas pela mudança de sua média móvel de 21 dias para cima E para baixo quatro por cento a um de dois osciladores baseados em estatísticas de comércio de mercado amplo A primeira era uma soma de 21 dias de avançar menos que declinam emite na NYSE A segunda, também de NYSE, era uma soma de 21 dias de up-volume menos Down-volume Tags da banda superior acompanhada por leituras de oscilador negativo de qualquer oscilador foram tomadas como sinais de venda Os sinais de compra foram gerados por tags da banda inferior acompanhado por leituras de oscilador positivo de oscilador Leituras coincidentes de ambos os osciladores serviram para aumentar a confiança For stocks Para o qual os dados de mercado não estavam disponíveis, um indicador de volume, como uma versão de 21 dias Intensidade Intraday Bostian foi usado Esta abordagem e uma miríade de variantes permanecem em u Se hoje como guias de tempo útil. Muitas modificações a esta abordagem são possíveis e muitos foram feitas Minha própria contribuição foi substituir um gráfico de partida para a técnica de soma de 21 dias utilizada para os osciladores Um gráfico de partida é um gráfico da diferença de dois Uma média de curto prazo e uma média de longo prazo. Neste caso, as médias são de adiantamentos diários menos declínios e diariamente acima de volume menos volume para baixo e os períodos para uso para as médias são 21 e 100. A média de curto prazo menos a média de longo prazo. O benefício principal de usar a técnica de partida para criar os osciladores é que o uso da média móvel de longo prazo tem o efeito de ajustar a normalização para tendências de longo prazo na estrutura de mercado. Ajuste um Oscilador de Avanço-Declínio simples ou Aumentar Volume-Para baixo Oscilador de volume provavelmente irá enganá-lo de vez em quando No entanto, usando a diferença entre as médias muito bem ajusta para os preconceitos bullish ou bearish que ca Use o problema. Choosing a técnica de partida também significa que você pode usar o cálculo amplamente disponível MACD para criar os osciladores Definir o primeiro parâmetro MACD para 21, o segundo para 100 eo terceiro para nove Isso define o período para a média de curto prazo A 21 dias, o período para a média de longo prazo para 100 dias e deixa o período para a linha de sinal no padrão, nove dias As entradas de dados são avanços-declínios e até volume-para baixo volume Se o programa que você está usando quer o Insumos em percentuais, o primeiro deve ser 9, o segundo 2 eo terceiro 18 Agora substituir Bandas Bollinger para as faixas percentuais e você tem o núcleo de um sistema de inversão muito útil para os mercados timing. Na mesma linha podemos usar indicadores para esclarecer Tops e bottoms e confirmar reversões na tendência Para saber, se formarmos uma parte inferior W2 com b maior no retest do que na baixa inicial - um W4 relativo - verifique o seu oscilador de volume, MFI ou VWMACD, para ver se ele tem Um padrão semelhante Se ele faz, th En comprar o primeiro forte dia se não doesn t, esperar e olhar para outra lógica setup. The no tops é semelhante, mas precisamos ser mais paciente Como é típico, o top leva mais tempo e geralmente apresenta o clássico três ou mais empurra Para um alto Em uma formação clássica, b será menor em cada empurrar como um indicador de volume, como distribuição de acumulação Depois que tal padrão se desenvolve olhar para vender dias significativos para baixo onde o volume eo intervalo são maiores do que a média. O que estamos fazendo no método III está esclarecendo topos e fundos envolvendo uma variável independente, o volume em nossa análise através da utilização de indicadores de volume para ajudar a ter uma melhor imagem da natureza deslocamento da oferta e procura A demanda é crescente através de um fundo W Se assim for, devemos ser Interessado em comprar É a fonte que aumenta cada vez que nós fazemos um impulso novo a um elevado Se assim for, nós devemos ser marshalling nossas defesas ou pensar sobre o shorting se assim inclinado. A linha inferior aqui é esclarecimento dos testes padrões que estão de outra maneira em Teresting, mas em que você pode não ter a confiança para agir sem corroboration. Buy configuração etiqueta de banda inferior e do oscilador positivo. Sell configuração tag faixa superior e oscilador negativo. Use MACD para calcular o breath indicators. Method IV Confirmado Breakouts. Bollinger em Bollinger Bands System IV, uma abordagem simples e direta para breakouts confirmados O padrão básico é uma seqüência de três dias. Day 1 Feche dentro da banda e largura de banda dentro de 25 da menor largura de banda em 6 months. Day 2 Feche fora da faixa. Day 3 Intraday - Alerta ainda não confirmou se nós negociamos mais baixos mais baixos para os padrões de venda do que o fechamento do Dia 2.End of Day Sinal confirmação breakout se fecharmos mais alto menor do que o fechamento do Dia 2.Em essência, estamos à procura de ações que são fortes fraco o suficiente Para sair das bandas e, em seguida, estender seus moves. Keltner Canais. Keltner Canais. Keltner Canais são volatilidade baseado em envelopes definido acima e abaixo de uma média móvel exponencial Este indicador é semelhante ao Bollinger Bandas, Que usam o desvio padrão para definir as bandas Em vez de usar o desvio padrão, os canais de Keltner usam a faixa ATR média real para definir a distância do canal Os canais são tipicamente definidos dois valores médios reais acima e abaixo da EMA de 20 dias A média móvel exponencial Determina a direção e a média True Range define a largura do canal Keltner Canais são um indicador de tendência seguinte usado para identificar reversões com breakouts de canais e canal de direção Canais também podem ser usados ​​para identificar overbought e oversold níveis quando a tendência é flat. In seu livro de 1960, How Para ganhar dinheiro em Commodities, Chester Keltner introduziu a regra de negociação média móvel de dez dias, que é creditado como a versão original de canais Keltner Esta versão original começou com uma SMA de 10 dias do preço típico como a linha central A SMA de 10 dias Do intervalo High-Low foi adicionado e subtraído para definir as linhas de canal superior e inferior Linda Bradford Raschke introduziu a versão mais recente de Keltner Canais na década de 1980 Como Bollinger Bands, esta nova versão usou um indicador baseado em volatilidade, Average True Range ATR, para definir a largura do canal usa esta versão mais recente de Keltner Channels. Há três etapas para o cálculo de canais Keltner Primeiro, selecione o comprimento para o exponencial Média móvel Segundo, escolha os períodos de tempo para a Média True Range ATR Terceiro, escolha o multiplicador para o Average True Range. O exemplo acima é baseado nas configurações padrão para SharpCharts Como o preço médio de deslocamento médio, uma média móvel mais longa terá mais atraso E uma menor média móvel terá menos atraso ATR é a configuração de volatilidade básica Curtos prazos, como 10, produzir um ATR mais volátil que flutua como volatilidade de 10 períodos ebbs e fluxos Mais longos períodos, como um 100, suavizar estas flutuações para produzir um Mais constante leitura ATR O multiplicador tem o maior efeito sobre a largura do canal Simplesmente mudar de 2 para 1 vai cortar a largura do canal em metade Aumentar de 2 a 3 vai Aumente a largura do canal em 50. Aqui está uma carta mostrando três canais de Keltner definidos em 1, 2 e 3 ATRs longe da média móvel central Esta técnica particular tem sido defendida por Kerry Lovvorn durante anos. O gráfico acima mostra os canais padrão de Keltner em Vermelho, um canal mais largo em azul e um canal mais estreito em verde Os canais azuis foram ajustados três valores médios de True Range acima e abaixo de 3 x ATR Os canais verdes usaram um valor ATR Todos os três compartilham o EMA de 20 dias, que é a linha pontilhada No meio As janelas indicadoras mostram diferenças no ATR médio verdadeiro da escala para 10 períodos, 50 períodos e 100 períodos Note como o ATR 10 curto é mais volátil e tem a escala a mais larga No contraste, ATR de 100 períodos é muito mais liso com menos Os indicadores baseados em canais, bandas e envelopes são projetados para abranger a maior parte da ação do preço. Portanto, os movimentos acima ou abaixo das linhas do canal merecem atenção porque são relativamente raros. Em uma direção ou outra Uma onda acima da linha superior do canal mostra uma força extraordinária, enquanto uma queda abaixo da linha inferior do canal mostra uma fraqueza extraordinária Tais movimentos fortes podem sinalizar o fim de uma tendência e o início de outra. Com uma média móvel exponencial como A sua base, Keltner Canais são uma tendência seguinte indicador Como com as médias móveis e tendência seguintes indicadores, Keltner Canais lag preço ação A direção da média móvel dita a direção do canal Em geral, uma tendência de baixa está presente quando o canal se move para baixo, enquanto Uma tendência de alta existe quando o canal se move mais alto A tendência é plana quando o canal se move para o lado. Uma elevação do canal e quebra acima da linha de tendência superior pode sinalizar o início de uma tendência de alta A queda de canal e quebra abaixo da linha de tendência inferior pode sinalizar o início de uma tendência de baixa Às vezes Uma tendência forte não se apodera após um breakout de canal e os preços oscilam entre as linhas de canal. São marcadas por uma média móvel relativamente plana. Os limites do canal podem então ser usados ​​para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda para fins de negociação. Versus Bollinger Bands. There são duas diferenças entre Keltner Canais e Bandas Bollinger Primeiro, Canais Keltner são mais suaves do que Bandas Bollinger porque o A largura das Bandas de Bollinger é baseada no desvio padrão, que é mais volátil do que o Average True Range ATR Muitos consideram isso um plus porque ele cria uma largura mais constante Isso faz Keltner Canais bem adequado para a tendência de acompanhamento e tendência de identificação Segundo, Keltner Canais Também usa uma média móvel exponencial, que é mais sensível do que a média móvel simples usada nas faixas de Bollinger. A tabela abaixo mostra os canais de Keltner azuis, as faixas de Bollinger cor-de-rosa, a média da escala verdadeira 10, o desvio padrão 10 e o desvio padrão 20 para comparação Observe como o Keltner Os canais são mais suaves do que as bandas de Bollinger Observe também como a cobertura do Desvio Padrão Sa uma escala mais grande do que a escala média verdadeira ATR. A carta abaixo mostra Archer Daniels Midland ADM que começa uma tendência ascendente enquanto os canais de Keltner levantam e os picos de estoque acima da linha ADM do canal superior estavam em uma tendência de diminuição clara em abril-maio ​​enquanto os preços continuaram Perfurar o canal inferior Com um impulso forte em junho, os preços excederam o canal superior eo canal virou-se para iniciar uma nova tendência de alta Observe que os preços mantidos acima do canal inferior em mergulhos no início e no final de julho. Mesmo com uma nova tendência de alta estabelecida, É freqüentemente prudente esperar por um pullback ou melhor ponto de entrada para melhorar a relação recompensa-risco Os osciladores momentum ou outros indicadores podem então ser empregados para definir as leituras de sobrevendido Este gráfico mostra StochRSI um dos osciladores de momentum mais sensíveis, mergulhando abaixo de 20 Para sobreviver pelo menos três vezes durante a tendência de alta As cruzamentos subseqüentes de volta acima de 20 sinalizou uma retomada da tendência de alta. O segundo gráfico mostra Nvidia NVDA iniciando uma tendência de baixa com um Declínio acentuado abaixo da linha inferior do canal Após esta ruptura inicial, o estoque reuniu resistência perto da linha média EMA de 20 dias de meados de maio até início de agosto A incapacidade de se aproximar da linha do canal superior mostrou forte pressão descendente. Índice de Canais de Mercadorias CCI é mostrado como o oscilador de momentum para identificar condições de sobrecompra de curto prazo Um movimento acima de 100 é considerado sobrecompra Um movimento subseqüente de volta abaixo de 100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa Este sinal funcionou bem até setembro Esses sinais falhados indicaram uma possível mudança de tendência Que foi confirmada posteriormente com uma ruptura acima da linha superior do canal. Uma vez que uma escala de troca ou o ambiente de troca liso foram identificados, os comerciantes podem usar os canais de Keltner para identificar overbought e oversold níveis Uma escala negociando pode ser identificada com uma média móvel lisa e Índice Direcional Médio ADX O gráfico abaixo mostra a IBM flutuando entre suporte na área 120-122 e resistência no 130 -132 área de fevereiro a final de setembro A EMA de 20 dias, linha média, ação de preço defasada, mas aplainado de abril a setembro. A janela de indicador mostra ADX linha preta confirmando uma tendência fraca Baixa e queda ADX mostra uma tendência fraca Alta e Aumento ADX mostra uma forte tendência ADX foi abaixo de 40 todo o tempo e abaixo de 30 a maior parte do tempo Isso reflete a ausência de tendência Também, observe que o ADX atingiu o pico no início de junho e caiu até final de agosto. Arme com as perspectivas de uma tendência fraca e Além disso, note que as linhas de canal muitas vezes coincidem com suporte de gráfico e resistência IBM mergulhou abaixo da linha de canal mais baixo três vezes a partir de finais de Maio até final de agosto Estes mergulhos desde ponto de entrada de baixo risco O The Keltner Canais para antecipar reversões Stock não conseguiu atingir a linha do canal superior, mas chegou perto como ele inverteu na zona de resistência O gráfico de Disney mostra uma situação semelhante. Keltner Canais são uma tendência seguinte indicador projetado para identify the underlying trend Trend identification is more than half the battle The trend can be up, down or flat Using the methods described above, traders and investors can identify the trend to establish a trading preference Bullish trades are favored in an uptrend and bearish trades are favored in a downtrend A flat trend requires a more nimble approach because prices often peak at the upper channel line and trough at the lower channel line As with all analysis techniques, Keltner Channels should be used in conjunction with other indicators and analysis Momentum indicators offer a good complement to the trend-following Keltner Channels. Keltner Channels can be found in SharpCharts as a price overlay As with a moving average, Keltner Channels should be shown on top of a price plot Upon selecting the indicator from the drop down box, the default setting will appear in the parameters window 20,2 0,10 The first number 20 sets the periods for the exponential moving average The second nu mber 2 0 is the ATR multiplier The third number 10 is the number of periods for Average True Range ATR These default parameters set the channels 2 ATR values above below the 20-day EMA Users can change the parameters to suit their charting needs Click here for a live example. Oversold after Bullish Keltner Channel Breakout This scan looks for stocks that broke above their upper Keltner Channel 20 days ago to affirm or establish an uptrend The current 10-period CCI is below -100 to indicate a short-term oversold condition. Overbought after Bearish Keltner Channel Breakout This scan looks for stocks that broke below their lower Keltner Channel 20 days ago to affirm or establish a downtrend The current 10-period CCI is above 100 to indicate a short-term overbought condition. Further Study.